网格策略复习
- 2026-10-11 01:25:10
网格策略复习2026年10月10日 今天补班，但是不开市。复习了一下益达网格策略的几篇文章。 主要策略是长期持有，网格用来吃震荡利润、缓解持仓焦虑。 最佳品种是指数基金（宽基、行业ETF），个股有退市风险，基本面恶化可能“死掉”，不适合网格。 任何支撑都可能跌破，不因为“跌了很多”就无限加仓。概率高时多买，概率低时少买或不买。 概率再大也不押上全部，单品种仓位上限30%。 设计网格前，先假设品种再跌50%，算清楚需要多少资金、现金够不够、心理扛不扛得住。 网格类型 间距 用途 小网 5% 吃日常波动 中网 15% 捕捉中级波段 大网 30% 捕捉大级别行情 三套网独立运行，互不干扰。大网可结合“极限跌幅”逻辑使用。 原文提到：某些品种存在“最后的支撑”，比如恒生指数18500点（始于1990年的技术支撑）。在最后的支撑位置，支撑力度非常大，可以用真金白银“致敬”买入。 每次网格卖出，提取利润的20%-30%作为0成本仓位，长期持有或极度高估才卖。 持仓 品种类型 网格策略 中概互联网ETF 指数基金（不死） 可做小网+中网+大网，可应用70/80原则 军工LOF 指数基金（不死） 同上 中远海控、卫宁健康 个股 小网为主，仓位≤30%，不应用70/80原则 科大讯飞 个股（仓位超30%） 停止加仓，只做反弹卖出 万科A 个股（基本面恶化） 停止网格，不买不卖，简单持有 天合光能、曙光数创、翱捷科技、三安光电 个股 小网为主，仓位≤30%，不应用70/80原则 波段策略.网格之一：写在前面、体系以及策略 波段策略.网格之二：网格策略基础/1.0版 波段策略.网格之三：网格策略进阶/2.0版 第二、第三道投资数学题；应用题——中概
一、总原则
1. 网格是配角，不是主角
2. 只做“不会死”的品种
3. 没有铁底，只有概率
4. 永远不梭哈，单一品种≤30%
5. 压力测试最重要
二、网格体系：大中小网组合
三、支撑与极限跌幅（只保留原文内容）
1. 最后的支撑
2. 70/80原则（不死品种的极限跌幅）
从历史最高点下跌 70%：开始重点关注。 从历史最高点下跌 80%：几乎是极限跌幅，可用真金白银“致敬”，但单品种仓位不超30%，不梭哈。 原文历史验证：日经225跌80%、纳斯达克跌78%、恒生跌67%、深综指跌71%、原油跌77%等，80%左右是超级大底区域。 仅适用于不会死的品种（指数基金），个股可能退市，不适用。
3. 跌破最后支撑后的处理
停止网格，不买不卖，简单持有。 除非该品种在组合中占比过低，才按动态平衡原则补仓。
四、留利润机制
五、对当前持仓的适用性
六、执行清单
每季度做一次压力测试：对每只网格品种，假设再跌50%，计算所需资金与现金覆盖情况。 检查仓位红线：任一品种不超过总资产30%；网格资金总占用不超过总现金60%。 指数基金可启动大网：计算历史最高净值对应的70%、80%位置，设定关注档、致敬档。 个股网格严格执行小网：不设大网，不因“跌了很多”而无限加仓。 留利润：每次卖出提取20%-30%利润作为0成本仓位。
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