计量经济学复习
- 2026-11-03 05:51:18
计量经济学复习1. 根据课件，经济变量之间的关系不包含下面哪一类（） A. 确定性函数关系 B. 统计相关关系 C. 完全因果关系 D. 无相互关系 2. 关于样本相关系数，按照课件表述，说法错误的是（） A. 仅度量变量之间线性相关程度 B. 样本相关系数是随抽样变动的随机变量 C. 可以识别变量之间的非线性相关关系 D. 相关分析中X、Y地位对称 3. 回归分析的实质目的是（课件高尔顿回归概念）（） A. 研究变量之间相关系数大小 B. 利用解释变量估计被解释变量的条件均值 C. 寻找变量之间函数精确等式 D. 判断变量谁是因谁是果 4. E(Y|X_i)在课件中称为（） A. 残差 B. 被解释变量条件期望 C. 扰动项 D. 拟合值 5. 计量经济学定义“线性回归模型”，课件明确的判断标准是（） A. Y与X图形是一条直线 B. 对参数β为线性，变量可以非线性 C. 解释变量必须是一次方 D. 残差为线性 6. 随机扰动项u_i的含义，课件表述为（） A. 样本观测值与拟合值之差 B. 模型之外所有次要、偶然因素对被解释变量的综合影响 C. 条件期望的估计值 D. 参数的估计误差 7. 总体回归函数PRF与样本回归函数SRF，课件观点正确的是（） A. PRF可以直接由样本数据计算 B. PRF客观真实，但现实研究中一般不可观测 C. SRF就是总体回归函数 D. u_i就是残差e_i 8. 普通最小二乘法OLS的目标是（） A. \sum e_i=0 B. \min \sum e_i^2 C. \min \sum u_i^2 D. 最大化\sum e_i^2 9. 简单线性回归古典假定，下面哪一项代表同方差假定（） A. E(u_i)=0 B. Var(u_i)=\sigma^2 C. Cov(u_i,u_j)=0(i≠j) D. u_i \sim N(0,\sigma^2) 10. 高斯‑马尔可夫定理BLUE中字母U含义是（） A. 最优 B. 线性 C. 无偏 D. 估计量 11. 简单线性回归中，可决系数R^2的表达式R^2=\dfrac{ESS}{TSS}，ESS指（） A. 总离差平方和 B. 回归平方和（解释平方和） C. 残差平方和 D. 扰动项平方和 12. 简单线性回归模型，t检验与F检验的关系（课件）（） A. F = t B. F = t^2 C. F与t无关系 D. F=\dfrac{1}{t^2} 13. 多元线性回归模型里，偏回归系数的课件定义是（） A. X变化一单位，Y全部的变化量 B. 控制其他所有解释变量不变，某X变动一单位，Y条件均值变化 C. Y变化一单位，X的变化 D. 变量间简单相关系数 14. 多元相比一元简单回归，新增的古典假定是（） A. 零均值假定 B. 无完全多重共线性假定 C. 同方差假定 D. 扰动项正态假定 15. 关于R^2与调整可决系数\bar R^2，课件说法正确的是（） A. 加入新解释变量，R^2一定下降 B. \bar R^2对增加解释变量的个数进行惩罚 C. \bar R^2一定大于R^2 D. 多元回归优先直接用R^2，不用\bar R^2 16. 多元回归F检验原假设H_0:\beta_1=\beta_2=\dots=0，该检验是（） A. 单个回归系数显著性检验 B. 全部斜率系数联合显著性检验 C. 检验截距项是否等于0 D. 检验扰动项方差 17. 完全多重共线性会造成的结果（课件矩阵知识点）（） A. (X'X)可逆，可以正常算OLS B. (X'X)矩阵奇异、不可逆，无法求解OLS参数 C. OLS估计量有偏 D. 模型R^2一定等于0 18. 不完全多重共线性典型识别特征（课件）（） A. R^2很低，各个t检验全部显著 B. R^2很高，但多数解释变量t检验不显著 C. R^2很低，F检验显著 D. R^2高，所有t全部显著 19. 方差膨胀因子VIF_j=\dfrac{1}{1‑R_j^2}，课件中R_j^2指（） A. 整个模型的可决系数 B. X_j对其余所有解释变量回归得到的可决系数 C. Y对全部X回归R^2 D. X和Y的样本相关系数平方 20. 下面哪一种不属于课件给出的多重共线性解决方法（） A. 删除造成共线性的冗余解释变量 B. 扩大样本容量 C. 对解释变量做差分、对数变换 D. 删除被解释变量观测样本 参考答案 1. C 解析：课件把变量关系分为：函数关系、相关关系、无关系；没有“完全因果关系”这一分类。 2. C 解析：相关系数只反映线性相关，不能识别非线性；样本相关系数随抽样波动。 3. B 解析：回归的目的，利用解释变量估计被解释变量的条件均值。 4. B 解析：E(Y|X_i)为给定X条件下Y的条件期望。 5. B 解析：课件明确，线性回归的“线性”指对参数β线性，变量可以非线性。 6. B 解析：随机扰动项代表模型中全部被忽略次要因素综合影响；残差e_i是样本的。 7. B 解析：PRF是总体客观存在，但现实拿不到总体数据，不可观测；SRF是样本得到的估计。 8. B 解析：OLS准则：最小化残差平方和 \min\sum e_i^2。 9. B 解析：Var(u_i)=\sigma^2 同方差假定。 10. C 解析：BLUE：Best最优、Linear线性、Unbiased无偏、Estimator估计量。 11. B 解析：ESS回归平方和；TSS总平方和；RSS残差平方和。 12. B 解析：只有简单一元回归 F=t^2；多元不成立。 13. B 解析：偏回归系数：控制其他解释变量不变，X变动一单位，Y条件均值变化，即净效应。 14. B 解析：多元回归新增：无完全多重共线性假定。 15. B 解析：\bar R^2对新增变量个数施加惩罚；R^2只会上升或不变。 16. B 解析：F检验是全部斜率系数的联合显著性检验；t检验检验单个系数。 17. B 解析：完全多重共线性，X'X奇异不可逆，无法计算OLS。 18. B 解析：不完全多重共线性标志性现象：R^2很高，但很多t统计量不显著。 19. B 解析：R_j^2是X_j对其余解释变量做回归得到的可决系数。 20. D 解析：课件给出处理方法：删冗余变量、扩大样本、变量变换、先验约束、岭回归；不能删除
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